Requisitos de regra de quatro semanas Comerciais vencedores Os sistemas de negociação geralmente são considerados programas de computador complexos que requerem enormes quantidades de dados para calcular os melhores parâmetros de entrada e saída. Mas na negociação, muitas vezes a melhor solução é a mais simples. Na verdade, um dos sistemas de negociação mais conhecidos nem sequer exige que um computador funcione. Leia mais enquanto examinamos o sistema de regras semanais e mostramos como esse sistema simples pode ajudá-lo a lucrar com um comércio. Lucrando do Trend Trend seguinte é um conceito bem conhecido subjacente a muitos sistemas de negociação bem-sucedidos. Provavelmente, o primeiro desses sistemas era a regra semanal inventada por Richard Donchian. Os resultados do teste para este sistema foram publicados já em 1970, e foi encontrado para ser o sistema mais lucrativo então conhecido. Donchian foi chamado de pai dos métodos de troca de commodities modernos e foi o primeiro a gerenciar um fundo de commodities que estava disponível para o público em geral. Acredita-se que tenha desenvolvido a idéia de sistemas de tendências nos anos 50. A Estratégia A regra semanal, na sua forma mais simples, compra quando os preços atingem uma nova alta de quatro semanas e se vendem quando os preços atingem uma nova baixa de quatro semanas. Uma nova alta de quatro semanas significa que os preços ultrapassaram o nível mais alto alcançado nas últimas quatro semanas. Da mesma forma, um novo mínimo de quatro semanas significa que os preços estão sendo negociados mais baixos do que em qualquer momento nas últimas quatro semanas. Este sistema está sempre no mercado, longo ou curto. Conhecido simplesmente como a regra de quatro semanas (4WR), este é o sistema exato projetado e usado por Donchian. Esta estratégia será consistentemente no lado direito de todos os grandes movimentos em um mercado. No entanto, a estratégia também tem uma baixa porcentagem de negócios vencedores. O problema é que a maioria dos mercados se aproxima de um terço do tempo. Em alguns mercados, o 4WR pode ser bem inferior a 40 do tempo. Os outros negócios geralmente são pequenas perdas, que ocorrem enquanto o mercado se consolida com uma ação de preço discreta. (Para mais informações, consulte o nosso tutorial sobre Sistemas de Negociação.) Usando a Regra de Quatro semanas Como um exemplo do 4WR, podemos observar o Google (Nasdaq: GOOG) na Figura 1. Isso mostra um comércio longo e ganhando típico. Quando um novo máximo de quatro semanas foi atingido, GOOG foi comprado que foi vendido cerca de 10 semanas depois, quando fez uma nova baixa de quatro semanas. O comércio resultou em um 18 ganho impressionante. O problema com este comércio é que foi mais de 30 em um ponto e devolveu quase metade dos lucros antes de dar um sinal de venda. Figura 1: Gráfico diário do GOOG mostrando sinais de regra de quatro semanas O 4WR pode funcionar igualmente bem no lado curto. Na Figura 2, vemos um comércio vencedor em Goldman Sachs (NYSE: GS). Este comércio também resultou em uma vitória de mais de 18 anos. Mas tinha sido até 25 e foi fechado depois de devolver uma parcela significativa dos lucros. Figura 2: Diagrama diário de GS mostrando sinais de regra de quatro semanas Refinando a Estratégia Uma maneira de resolver o problema de permanecer em uma troca muito longa é mudar as regras de saída. Em vez de seguir o 4WR original para sair de uma posição, os comerciantes podem sair quando uma média móvel está quebrada. Por exemplo, a aplicação de uma média móvel de 10 dias como o critério de saída no comércio GOOG mostrado na Figura 1 teria aumentado os lucros nesse comércio em cerca de 25. Uma média móvel de 10 dias foi selecionada porque é metade da Sinal de entrada (quatro semanas é 20 dias de negociação), mas qualquer período de tempo menor do que o sinal de entrada pode ser usado. (Para leitura de fundo, consulte o tutorial de Moedas em Movimento.) Filtragem de Tendências Outro uso do 4WR é como um filtro de tendência no mercado global. Para muitos comerciantes, pode ser um desafio determinar se o mercado é de alta ou baixa em curto prazo. A aplicação do 4WR permite que os comerciantes definam objetivamente a tendência. Se o sinal mais recente do mercado sob este sistema é uma compra, o comerciante pode ter certeza de que o mercado está em alta tendência. Downtrends pode ser definido como tempos em que o último sinal 4WR foi uma venda em outras palavras, o mercado fez uma nova semana de quatro semanas mais recentemente do que fez uma nova alta de quatro semanas. Usando o 4WR como um filtro, o comerciante procuraria o 4WR em um sinal de compra antes de entrar em novas posições longas. As posições curtas só seriam inseridas quando o mercado estiver em um sinal de venda 4WR. Encontrando Tendências a Longo Prazo Este sistema versátil também pode ser aplicado para identificar a tendência a longo prazo. Isso pode ser feito aplicando a teoria Dow. Um barómetro amplamente seguido da saúde do mercado. Os analistas procuram a ação na Dow Jones Transportation Average para confirmar a direção da Dow Jones Industrial Average. Quando ambas as médias produzem novos aumentos, estamos em um mercado de touro confirmado. Novos mínimos em ambas as médias indicam um mercado urso confirmado. Divergências entre as médias levam a maioria dos analistas a expressar cautela sobre a tendência. (Para saber mais, leia o tutorial da Teoria da Dow.) Um problema com a aplicação da teoria Dow é que as regras são subjetivas, dependendo de como um analista define uma nova baixa alta ou nova. É possível que dois praticantes especializados examinem os mesmos gráficos e discordem dos sinais. A aplicação do 4WR impede essa possibilidade. Em vez de determinar subjetivamente um novo alto ou baixo, o 4WR define, antecipadamente, quando um sinal é gerado e todos os analistas que usam o 4WR chegarão na mesma conclusão. Conclusão O 4WR faz uma ótima adição a qualquer caixa de ferramentas de comerciantes. Todos os comerciantes devem considerar a adaptação do 4WR aos seus estilos de negociação. Tenha em mente que não há nada mágico há quatro semanas. Os comerciantes podem optar por usar sinais com base em prazos mais curtos ou mais longos. Os sinais de entrada e saída podem ser assimétricos, por exemplo, entrar em sinais de 4WR, mas sair de novos mínimos de duas semanas. Conforme observado, as médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais de saída. O 4WR pode ser combinado com indicadores, como o índice de força relativa ou a divergência de convergência média móvel. Como um filtro nesses sinais. As possíveis aplicações do 4WR são limitadas apenas pela imaginação dos comerciantes, então experimente um pouco e descubra qual sistema produz os melhores resultados para você. A regra de 4 semanas, desenvolvida por Richard Donchian, é um dos sistemas mais bem-sucedidos testados pelo tempo . A regra de 4 semanas é usada principalmente para negociação de futuros, mas também pode funcionar em seu sistema de negociação de ações. Este sistema é a simplicidade no seu melhor: - Cubra as posições curtas e compre-a sempre que o preço exceda os máximos das quatro semanas do calendário completo precedentes. - Liquidar posições longas e vender curto sempre que o preço cai abaixo do mínimo das quatro semanas do calendário completo precedentes. Este sistema seria contínuo para o nosso comerciante na medida em que ele sempre teria uma posição longa ou curta aberta. Nisso reside a fraqueza desse sistema contínuo. Ficar no mercado, o nosso comerciante será engajado em mercados que não têm tendência ou em uma tendência lateral. Os sistemas que seguem a tendência, como este, também não funcionam sob essas duas condições. A regra de 4 semanas pode ser modificada para torná-lo não contínuo usando um período de tempo mais curto - como uma regra de uma ou duas semanas - para fins de liquidação e possivelmente para negociação diária. Com este sistema, seria necessário um período de quatro semanas para iniciar uma nova posição, mas um sinal de uma ou duas semanas na direção oposta garantiria a liquidação da posição. Nosso comerciante permanece fora do mercado até o próximo novo período de quatro semanas estar registrado. Este sistema baseia-se em princípios técnicos de som com sinais que são mecânicos e de cortes claros. É um seguimento de tendência, pelo que nosso comerciante está praticamente garantido para estar no lado direito de cada tendência. Ele também segue a máxima frequentemente citada - deixe os lucros correrem, ao mesmo tempo em que reduzem as perdas baixas. Outra característica é menos negociações, o que significa menos comissão, para não mencionar, esse sistema pode ser feito com ou sem o auxílio de um computador. Sendo um sistema de tendência seguinte, não vai pegar topes e fundos do mercado. Tenha em mente, no entanto, a regra de 4 semanas funciona bem como qualquer outro sistema de tendências, mas com o benefício de uma simplicidade incrível. Andy Swan é co-fundador e principal comerciante da DaytradeTeam. Para obter todas as negociações do dia do Andys, negociação de swing e alertas de negociação de opções em tempo real, inscreva-se para uma assinatura de avaliação de uma semana, tudo incluído, para DaytradeTeam, clicando aqui.
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